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风险管理（中级）押题卷一
101、（1）A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是（）。 2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17：00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。 6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述，回答101-105题。
102、 (单选题)（2）6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是（）。 2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17：00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。 6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述，回答101-105题。
103、 (多选题)（3）如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（）。 2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17：00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。 6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述，回答101-105题。
104、 (多选题)（4）A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（）。 2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17：00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。 6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述，回答101-105题。
105、 (多选题)（5）LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。 2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17：00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。 6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述，回答101-105题。
106、 (综合题)（1）以下属于市场风险的是（ ）。 已知材料如下：浮动利率型资产为6000万美元，浮动利率型负债4500万元；固定利率型资产4000万元，固定利率型负债4500万元，所有者权益1000万元。该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答106~112题。
107、 (综合题)（2）商业银行市场风险中的利率风险包括（ ）。 已知材料如下：浮动利率型资产为6000万美元，浮动利率型负债4500万元；固定利率型资产4000万元，固定利率型负债4500万元，所有者权益1000万元。该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答106~112题。
108、 (综合题)（3）商业银行常用的市场风险计量方法（ ）。 已知材料如下：浮动利率型资产为6000万美元，浮动利率型负债4500万元；固定利率型资产4000万元，固定利率型负债4500万元，所有者权益1000万元。该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答106~112题。
109、 (综合题)（4）该银行账面净资产价值将（ ）。 已知材料如下：浮动利率型资产为6000万美元，浮动利率型负债4500万元；固定利率型资产4000万元，固定利率型负债4500万元，所有者权益1000万元。该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答106~112题。
110、 (综合题)（5）根据上述材料，计算得出的久期缺口为（ ）。 已知材料如下：浮动利率型资产为6000万美元，浮动利率型负债4500万元；固定利率型资产4000万元，固定利率型负债4500万元，所有者权益1000万元。该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答106~112题。
111、 (综合题)（6）以下关于缺口分析说法错误的是（ ）。 已知材料如下：浮动利率型资产为6000万美元，浮动利率型负债4500万元；固定利率型资产4000万元，固定利率型负债4500万元，所有者权益1000万元。该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答106~112题。
112、 (综合题)（7）商业银行市场风险资本计量的方法有（ ）。 已知材料如下：浮动利率型资产为6000万美元，浮动利率型负债4500万元；固定利率型资产4000万元，固定利率型负债4500万元，所有者权益1000万元。该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答106~112题。
