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真题模拟卷（一）2015年~2019年
1、商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。
2、通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑＝1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于（）美元之间。
3、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。
4、商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（）策略。
5、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。
6、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。
7、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。
9、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。
10、下列选项中，（）反映了银行实际拥有的资本水平。
11、下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（）。
12、商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。
13、在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
14、相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。
15、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。
16、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
17、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。
18、假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。
19、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值。Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑。Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设。Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（DecayFactor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
20、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
