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真题模拟卷（一）2015年~2019年
21、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。
22、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。
23、下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。
25、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。
26、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。
27、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。
28、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。
29、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
30、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（）。
31、根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，符合条件的优先股属于（）。
32、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。
33、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。
34、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
35、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。
36、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
37、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）
38、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。
39、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。
40、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。
