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第五章市场风险管理
21、商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
22、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。
24、商业银行应当对交易账簿头寸按市值（）至少重估一次价值。
25、（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
27、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
28、关于久期公式dP/dy＝－D×P/（1＋y），下列各项理解正确的是（）。
29、久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。
31、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。
32、假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（）。
33、某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。
34、某银行资产负债表如下表所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（）。 某银行资产负债表
37、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。
39、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。
