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第五章市场风险管理
41、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。
42、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
43、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。
45、（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
46、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。
50、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。
52、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。
53、对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。
54、（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
55、某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
56、商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的（）和处理程序。
57、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。
59、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
60、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。
