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第二十一章：投资组合理论、资产配置与绩效评估
1、 关于两种资产收益率的相关系数的下列说法中，正确的是()
2、 关于任意两个资产收益率的相关系数，以下说法错误的是()
3、 金融理财师小王学习了投资组合理论后，在与同事讨论中提出:①.相关系数可以等于-2.5②.协方差可以等于-30%③.协方差不可能小于0④.可以利用两种相关系数为-1的资产构造出无风险资产则小王的以上说法正确的是()。
4、 李先生现有30万元准备用于投资，他能接受的最低预期收益率为11%，能承受的最大风险(用标准差来衡量)为12%.己知市场指数基金的预期收益率和标准差均为10%，无风险资产收益率为3%，李先生可以无风险利率借贷资金。那么下列配置方案中，符合李先生要求的是()。
5、 小黑计划将所有资金投资于资产M和资产N,这两项资产的预期收益率和标准差如图（1）所示，如果这两项资产完全负相关，则小黑构造的最小风险资产组合的预期收益率为()。
6、 小周计划投资于资产P和资产Q，这两项资产的预期收益率和标准差如图(1)所示，已知这两项资产完全负相关，小周构造的最小风险资产组合的标准差为()。
7、 关于两个资产的收益率的协方差和相关系数的说法中，错误的是()。
8、 关于两个资产的收益率的协方差和相关系数的说法中，错误的是()。
9、 下列关于两项资产的协方差和相关系数的描述，错误的是()。
10、 如果向某资产组合中加入一个新的风险资产Q(Q的预期收益率和标准差均大于该资产组合)，那么相对于原来的资产组合，()。
11、 下图描述的是相关系数不同的情况下，两个风险构造的可行集如图(1)所示，则以下说法正确的是()。
12、 关于由两种风险资产构成的资产组合的可行集及其风险，下列说法正确的是()。
13、 关于由两种风险资产构成的资产组合的可行集与有效集，下列说法正确的是()。
14、 下列关于资产组合的收益与风险的说法，错误的是()。
15、 M, N两项资产的相关系数为。，其预期收益率和标准差如图(1)所示，已知M和N构成的最小方差投资组合中，101的比例为84.48%，那么以下由M和N构成的组合中，在有效集上的有()。
16、 关于最小方差资产组合的说法，正确的是()。
17、 现有四项资产，他们的收益和风险状况如图(1)所示，根据有效集的定义，这四项资产中一定不在有效集上的是()。
19、下列关于资本市场线和资本配置线的描述，错误的是()。 ①.资本市场线是斜率最小的一条资本配置线②.无风险资产与任意风险资产组合构造资产组合，将形成资本配置线③.无风险资产与市场组合构造资产组合，将形成资本市场线④.理性投资者一定会投资于资本市场线上的资产组合⑤.资本市场线反映的是资产组合的预期收益率与其系统性风险之间的线性关系
20、 图(1)是资本市场线，M点是市场组合，小红选择投资位于资本市场线上的P点，则以下说法错误的是()
