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真题模拟卷（二）2015年~2019年
1、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。
2、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。
3、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。
4、商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。
5、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。
6、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。
7、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。
8、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。
9、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。
10、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
11、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。
12、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。
13、下表是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。
14、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。
15、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。
16、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。
17、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。
18、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。
19、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。
20、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。
