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真题模拟卷（二）2015年~2019年
61、下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）。
62、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。
63、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。
64、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。
65、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
66、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。
67、商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（）。
68、下表是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。已知初期正常贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑贷款余额10亿，损失贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。
69、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。
70、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。
73、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）
74、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（ ）。
75、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。
76、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用年期的内部损失数据。（）
77、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。
78、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
79、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
80、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。
